Chaînes de Markov Constructives Indexées par Z

Details Chaînes de Markov Constructives Indexées par Z Chaînes de Markov Constructives Indexées par Z

2007-07-26

arxiv.org/abs/0707.3860v1

Annals of Probability 2007, Vol. 35, No. 2, 715-731

Mathematics

Probability

Published at http://dx.doi.org/10.1214/009117906000000430 in the Annals of Probability (http://www.imstat.org/aop/) by the Ins

Scientific paper

10.1214/009117906000000430

Nous \'{e}tudions les cha\^{{\i}}nes de Markov $(X_n)_{n\in\mathbf{Z}}$ gouvern\'{e}es par une relation de r\'{e}currence de la forme $X_{n+1}=f(X_n,V_{n+1})$, o\`{u} $(V_n)_{n\in\mathbf{Z}}$ est une suite de variables al\'{e}atoires ind\'{e}pendantes et de m\^{e}me loi telle pour tout $n\in \mathbf{Z}$, $V_{n+1}$ est ind\'{e}pendante de la suite $((X_k,V_k))_{k\le n}$. L'objet de l'article est de donner une condition n\'{e}cessaire et suffisante pour que les innovations $(V_n)_{n\in\mathbf{Z}}$ d\'{e}terminent compl\`{e}tement la suite $(X_n)_{n\in \mathbf{Z}}$ et de d\'{e}crire l'information manquante dans le cas contraire.

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